Формула Келли

Формула келли для бинарных опционов

Определяем оптимальный размер позиции по опциону через критерий Келли Автор: Александр Кургузкин mehanizator.

проиграл на бинарных опционах

Допустим, мы построили модель для оценки стоимости опциона, и она выдает нам оценку m, а в терминале мы видим цену на опцион p. Очевидно, есть торговая возможность, но встает вопрос — какой частью портфеля нужно входить в позицию?

Как всегда на помощь приходит критерий Келли.

  • Вход 24 опцион
  • Системы управления капиталом на Форекс Оставить комментарий 1, Просмотров Формула Келли, или критерий роста капитала, разработана еще в году Джоном Келли, американским математиком.
  • V — вероятность на взгляд игрока, B — размер банкролла.

Попробуем вывести оценку оптимальной позиции, но для начала упростим нашу ситуацию до бинарной игры с фиксированными по размеру исходами. Представим, что в нашей игре возможны только два варианта — убыток и выйгрыш, причем их размер не меняется на протяжении игры, и вероятность убытка равна вероятности выйгрыша.

опционы вся правда опционы по мсфо

Читаем известную работу Торпа Thorp: Предположим, Игрок А выигрывает b единиц на каждую единицу ставки. Допустим, мы покупаем опцион.

СТРАТЕГИЯ БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

Убыток в нашей игре, очевидно, равен рыночная цене опциона p. В худшем случае мы тратим деньги на опцион и ничего не получаем взамен.

учиться бинарные опционы стратегия выигрыша в бинарных опционах

Он заложен в нашей оценке стоимости опциона. Справедливая оценка цены опциона равна среднему между возможным выйгрышем и возможным проигрышем.