Временная стоимость опциона

Внутренняя стоимость опциона пут. Похожие публикации

Содержание

    Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

    лучшие трендовые индикаторы для бинарных опционов

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может внутренняя стоимость опциона пут отличаться от версиипроверенной 26 августа ; внутренняя стоимость опциона пут требуют 3 правки. По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

    Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта.

    Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта. Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Внутренняя стоимость англ.

    внутренняя стоимость опциона пут

    Чем меньше времени остаётся до конца действия опционного контракта, то есть чем ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость. На дату истечения срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps:

    когда лучше торговать опционами я проиграл все на бинарных опционах